| 境外結構型商品總代理人花旗環球證券股份有限公司(下稱「總代理人」)通知有關LIBOR退場將對Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之境外結構型商品連結標的定價產生影響 |
2022/07/15 |
一、境外結構型商品總代理人通知，關於Citigroup Global Markets Holdings Inc.發行之境外結構型商品連結標的若涉及美元LIBOR或美元LIBOR ICE交換利率將受到LIBOR退場之影響。
二、本行現行架上連結固定期限交換利率(CMS)之境外結構型商品，部分係以路透社(Reuters)於ICESWAP1頁面顯示之利率作為基準，而該利率取決於LIBOR之報價。經查本行受影響之商品共計5檔，表列如下：
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商品代號 |
ISIN CODE |
商品名稱 |
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X9160202 |
XS1355024057 |
【雙重吉利109】瑞士信貸倫敦分行發行10年期(2026年到期)美元計價每季可提前買回(發行機構前六個月不可買回)連結美元10年期固定期限交換利率與歐元區STOXX 50指數每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
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X9160203 |
XS1355025450 |
【雙重吉利111】瑞士信貸倫敦分行發行15年期(2031年到期)美元計價每季可提前買回(發行機構前六個月不可買回)連結美元10年期固定期限交換利率與歐元區STOXX 50指數每日計息結構型商品(無擔保及無保證機構) |
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X2160901 |
XS1417411367 |
【雙重吉利122】十年期可提前買回(發行機構前六個月不可買回)美元計價雙重區間每日計息連結十年期美元固定期限交換利率和標準普爾500指數結構型商品(無擔保) |
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XP191202 |
XS2044966179 |
【天天吉利23】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(發行機構可買回)連結單一標的每日計息結構型商品(無擔保) |
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XP200201 |
XS2106716090 |
【雙重吉利171】Citigroup Global Markets Holdings Inc. 15年期美元計價(發行機構可買回)連結雙標的每日計息結構型商品(無擔保) |
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